2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | book4 이두열강사님 문제질문있습니다. | 등록일 | 2014-04-28 |
|---|---|---|---|
|
page 307 13번 문제입니다. 옵션의 가격결정 을 묻는 문제인데요 원래 가격상승확률 은 risk-neutral 세상에서 {e(-rt) - D} / U-D 인건 알겠는데요, 문제에서 상승factor가 0.8 하락 factor 0.2라고 주어져있으면, 그냥 주어진걸로 사용하는게 아닌가요?? 비슷한예로, 앞서 질문에서 UL의 공식에서 UL = Adjusted x root of ( EDF x σ² of LGD + LGD² x σ² of D (베르누이)) 인데, 문제에서 만약 EDF의 분산이 나와있다면, 베르누이의 분산으로 계산하지 말고 직접 EDF로 풀면 된다고 하셨었습니다. 이건좀 다른예인가요? 어찌되었든.. 해결부탁드립니다 ㅎㅎ |
|||
