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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 이두열 교수님께 질문드립니다. (테뱅 Var 79 번입니다) + book2 문제 | 등록일 | 2014-04-20 |
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안녕하십니까. 평소 양질의 강의를 제공해주셔서 감사합니다. 강의에서는 언급이 안되어있는데 문제를 풀던 중 궁금증이 생겨서 질문드립니다. (첫번째 질문) 79 번 문제를 보면 3x6 100m FRA 이고 extreme move for 3 month 17 bp, 6 month 20bp correlation 0.95 라고 하는데 답지가 오락가락하는 거 같기도 하고.. 갑자기 VaR( 3m - 6m ) ^2 갑자기 제곱?? 을 하는 이유도 잘 모르겠네요.. 혹시 어디에서 나온 문제일까요?? 테일러 어프록시메이션 할 때 포트폴리오 구하는 방식에서 응용해서 바를 구한다고 처음에 판단을 하고 할려고 했는데 그러면 루트를 씌워야한다고 생각했는데 답지에는 제곱을 하고 있고.. 그 식대로 구하면 금액도 상당하게 나오는데 이거 답지가 잘못 설명하고 있는걸까요? (두번째 질문) 퀀트부분에서 사실 엄청쉬운 문제인거 같아 넘어갔었는데 이제와 생각해보니 정규분포 표를 주어지나 궁금해서 그렇습니다. 2013 기준으로 past exam 12, 14 문제 인데 평균과 분산을 주어주고 구간의 확률을 구하라는 것인데요.. 정규분포 표를 보고 구하면 당연히 못풀리가 없는데 문제처럼 원래 안주어지는게 맞는건가요? 그렇다면 전 답지가 이해도 안되고.. 푸는 방법을 모르겠습니다 |
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