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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | market risk 박지운 강사님 질문드립니다. | 등록일 | 2019-03-15 |
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안녕하세요? 2018년 part2 교재 prac 문제중 질문드리고 싶은것이 있습니다. p.24 #69에서 IR term structure 에서 Model 2 인데요, if we assume that the current short-term rate is 8%, annual Vol. is 200bps, and annual drift is 48bps 일때 c. The annual risk premium is 68bps. d. The drifit may be attributed to a 20 basis point change in the rate and a 28 basis point risk premium. 에서 c가 확실히 틀렸다는건 알겠는데요, 사실 d도 "may be"라서 일 수 있다 라는거지, 엄밀히 말하면 알수없는것 아닌가요? 그럼 이 문제에서 d는 expected (change) 와 risk premium을 합친게 drift 니까 20bp + 28bp = 48bp는 맞지만 이는 d문장의 상황이 하나의 예가 될수있다는 것뿐이고, 즉 expected와 risk premium이 더해서 drift가 된다는걸 말하고 싶은거고 사실 이 문제 조건으로만 볼 땐 항상 d 상황이라고 이야기 할 순 없는것인거죠?? 감사합니다. |