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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | FRM PART1 BOOK3 박정준 강사님께 질문드립니다 | 등록일 | 2017-03-04 |
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2015년 교재 기준 138pg Valuing interest rate swaps - the discount rate 본문에, it turns out that the forward rates implied by either forward rate agreements (FRAs) or the convexity-adjusted Eurodollar futures are used to produce a LIBOR spot curve라고 했는데, 이해가 잘되지 않습니다 ㅠㅠ |