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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | PART2. BOOK3 OR, 김용규 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2016-05-03 |
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Basel 2.5에서 마켓리스크 수정부분된 내용에 대해서 질문드립니다. 수정내용이 Total market risk charge = usual VaR+ SRC에서 1. Total market risk charge = usual Var + stressed VaR 와 2. IRC -> credit sensitive instruments 3. CRM -> "correlation book" 이렇게 세가지로 구성되게 되었는데요 1)결과적으로 total market risk charge는 하나의 trading book에 대해서 1번,2번,3번을 구한뒤 합한것인가요? 아니면, 2)Banking book에서 신용에 민감한 asset은 IRC로 따로 계산하고 상관관계에 민감한 asset은 CRM으로 따로계산한뒤 남은 asset만 usual VaR + stressed VaR로 계산해서 각각을 모두 더한 것을 Market Risk charge로 하나요? 3)아니면 CRM이 SRC와 IRC를 대체한다는 문장이 있는것같은데 1번과 3번만 합한것이 Market Risk Charge 인가요? 4)그것도 아니라면 IRC와 CRM은 그냥 참고지표인가요? 질문이 복잡해져서 죄송합니다. 결론적으로 "총 마켓 리스크 차지는 어떻게 구해지는가" 이것이 궁금합니다. |
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