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| 제목 | [파트2 - BOOK4(김종곤 강사님)] 질문입니다 | 등록일 | 2016-05-02 |
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1. SaR 계산방법과 부호에 관한 질문 슈웨이저 34- 35쪽에 걸쳐서 나오는 예제를 보면 Surplus at Risk 개념이 나오는데요, Professor Note를 보면, SaR이나 VaR이나 비슷한 개념 같은데, 1-1 왜 SaR은 mu(뮤) - 1.65 x Standard deviation 이런식으로 구하고 VaR은 1.65 x Standard deviation - mu(뮤) 이렇게 구하는지, 방법이 왜 차이가 나는건지 궁금하네요 1-2 VaR 의 개념을 배울 때, VaR값이 음수가 나올 때와 양수가 나올 때 그 해석이 달라진다는 것을 파트1, 파트2 수업시간에 배웠습니다. 예를 들어, VaR값이 음수(-$3.50 million)가 나오는 경우 해석하는 방법은 다음과 같다고 알고 있습니다.( 파트 2 - Book1 - 14쪽에 나오는 내용 ) Since the expected loss in negative and VaR is an implied negative amount, the interpretation is that XYZ will earn less than +3.50million with 5% probability, which is equivalent to XYZ earning at least $3.5 milion with 95% probability. 이렇게 부호가 바뀔 때 해석이 달라지는 부분이 SaR에서도 적용되는건지 궁금합니다. -> 35쪽에 SaR 에 대한 설명을 보면, Professor Note에서 이런 말이 있습니다 Like VaR, SaR is a negative value since it is the surplus amount that is at risk. As a result, the negative sign is usually not presented since a negative amount is implied. 이 설명 위에 나오는 95% SaR 값이 음수가 나오는데, (-28.57 million) 만약 SaR 값이 양수가 나오면 그 해석이 달라지는건가요? 달라진다면 어떻게 달라지는지 궁금합니다. 2. Survivorship Bias 2-1 슈웨이저81쪽에서 Survivorship bias 에 대해 배웠습니다. 그런데 94쪽을 보면 selection bias와 self-reporting bias라는 개념도 나오는데요, 이 3가지 개념이 거의 비슷한 개념이라고 봐도 되나요? (성과가 안좋으면 보고하는 것을 멈추는 것) 2-2 "즉, Survivorship bias = selection bias = self-reporting bias 이지만, 82쪽에 나오는 Sample Selection Bias는 위 3가지 개념과 조금 다르다" 이런식으로 이해하면 될까요? |
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