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제목 | part2 book2 김종곤 강사님께 질문 있습니다. | 등록일 | 2016-02-16 |
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p.138에 figure3에 관한 질문입니다 equity tranche 를 설명하시면서, 평균적인 손실이 증가하는데 애초에 폭 자체가 작다보니 추가적으로 잃을 수 있는 손실이 작아지므로 credit VaR가 작아진다. 라고 설명하셨습니다. 그런데 이는 senior나 mezzanine에도 적용이 되는 설명이 아닌가요? 각자가 폭은 넓다고 한들, mean value가 떨어지게 되면 평균손실이 증가하게 되고, 따라서 잃을 수 있는 최대 손실과 평균손실간의 차이는 작아지게 되는데.. 아니면 테이블에 나와있는 작다 크다 기호가, 작아진다, 커진다의 의미가 아닌 절대적으로 작다 크다의 의미로 해석을 하면 되는건가요? 감사합니다. |