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제목 | frm part1 book1 foundation of risk management 질문입니다.. | 등록일 | 2016-01-13 |
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applying CAPM, 페이지로는 135쪽 5번 문제 질문입니다. answer에 보면 베타를 구해서 풀었던데, 저는 다르게 correlation을 이용해서 풀어볼려고했습니다. 그런데, covariance 와 P, M의 표준편차를 이용해 correlation을 구해보면 대략 1.27 정도가 나옵니다. 1보다 큰 수치가 나오는데, 왜 이런 수치가 나오는지 이해가 안됩니다.. 그리고 한 가지만 더, 같은 챕터에서 Sortino ratio가 나오는데, MSD가 갖는 개념이 표준편차가 아니고 분산이 맞지요? Mean Squared Deviation 의 약자인 것 같은데, Deviation 이라는 단어때문에 혼동되네요.. |