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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 크레딧리스크 질문 | 등록일 | 2015-11-19 |
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안녕하세요~ 슈웨이져 책에 보면, OTC put options have more WWR than ITM put options. (2014슈웨이져 Book3, p.220) 라고 되어있는데, 잘 이해가 안가서요.. OTC put 즉, S>>>>>X인 경우, long put 포지션은 payoff가 하방이 막혀있고.. S가 많이 상승한 상황이라 underlying asset의 PD가 오히려 감소한 상황이라고 한다면, 오히려 WWR이 감소하는 거 아닌가요? 답변 부탁드립니다. 감사합니다. |
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| 첨부파일1 | IMG_1502.JPG(151KB) | ||
