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| 제목 | Final Review Part 2 OP risk 관련 질문입니다 (김용규 강사님) P258 문제 143 | 등록일 | 2015-11-16 |
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143번 문제가 전반적으로 이해가 가지 않네요 문제를 보아하니 BASEL AIRB, AMA, 그리고 Internal model approach에 대해 틀리게 설명한 문장을 고르라는거 같은데요 보기 A에 3가지 주요 risk (Market, Credit and Operational Risk)의 correlation이 1로 가정한다는 내용은 책의 어디 부분에 나와있는지 알고싶습니다 제가 이 세가지 주요 리스크가 독립적이라고 알고있었는데 완전 잘못알고있었던거라면 책을 좀 읽어보고 싶어서요 그리고 마지막 보기에서 Banking book account의 Interest risk를 ignore했다고 하는데요 Internal Model approach에서 개정된 IRC는 제가 알기로는 Banking Book에서의 spread risk를 고려하는데 이것은 interest risk를 고려한것이 안닌가요? 답변 부탁드립니다. |
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