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| 제목 | Final Review Part 2 OP risk 관련 질문입니다 (김용규 강사님) p256 문제 137 | 등록일 | 2015-11-16 |
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SVaR구할때 전일 SVaR는 문제에서 10-day horizon이라고 나와서 10m인거는 알겠는데요 60일 평균 SVaR구할때 10-day horizon이라는 말이 나와있지않으니까 10^0.5를 곱해줘야 하는거 아닌가요? 즉 SVaR = MAX(10(전일 SVaR), 2*4*10^0.5)이어야 하지 않나요? 답변 부탁드립니다. |
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