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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Final Review Part 2 OP risk 관련 질문입니다 (김용규 강사님) 문제 43 | 등록일 | 2015-11-15 |
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문제 43번을 보면요 diversification 고려하는 model에 대해 묻고 있는데요 IRB모델이 diversification을 고려하지 않기 때문에 답에서 제외되었는데요 스웨이져노트 186쪽으로 보면 BIS recommendation에서 8번에 Dependency modeling in credit risk를 읽어보니 좀 이상한거 같아서요 IRB모델에서 Credit risk의 diversification을 고려하지 않느데 왜 BIS에서 Credit Risk dependency modelling에 대해 권고하는지 좀 의문입니다. BIS권고 사항에서 말하는 credit risk dependency가 제가 생각하는 correlation이 아닌가요? 답변 부탁드립니다. |
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