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| 제목 | Final Review Part 2 Credit Risk관련 질문입니다 (김종곤 강사님) P143 문제 180 | 등록일 | 2015-11-14 |
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해설이 나와있지 않아서 제가 푸는 방식이 맞는지 잘 모르겠어서요 질문드립니다 oil price가 정규분포 N(0, 0.3)을 따르기 때문에 95% 신뢰수준에서 (Z=1.65) 49.5%가 최대 손실이라고 생각을했습니다( 0.3*1.65) 49.5%*10000을 하면 $123750 손해인데요 Margin을 내는 경우는 credit exposure가 50000을 넘는경우만이기 때문에 123750-50000=$73750 요렇게 나왔는데요 이렇게 푸는게 맞는 풀이 방식인가요? (뭐 closest number를 구하라고 해서 C를 고르긴해서 맞았는데요) 완전히 접근을 잘못한거 같은 느낌이 들어서요 답변 부탁드립니다. |
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