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| 제목 | Final Review Part 2 Credit Risk관련 질문입니다 (김종곤 강사님) P142문제 175 | 등록일 | 2015-11-14 |
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문제에서 요구하는게 첫번재 6개월이 되는 시점에 Libor 가 6%로 떨어졌을때 그리고 Jones Entreprises가 부도났을때의 Bank's Exposure를 구하라는 문제인데요 Jones Entreprises의 부도후에도 Exposure를 계산하는게 이해가 전혀 안되서요 원래 IRS에서 exposure구할때 거래 상대방이 부도가 난 후의 시점에도 exposure를 계산해 주는 건가요? 답변 부탁드립니다. |
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