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| 제목 | Final Review Part 2 Credit Risk관련 질문입니다 (김종곤 강사님) P139 문제 166번 | 등록일 | 2015-11-14 |
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166번 문제는 전혀 감이 오지 않네요 일단 corporate bond의 yield가 6.7%라는건 알겠구요 (treasury zero-coupon yield curve가 6%로 flat) 그런데 왜 부도가 나지 않을 확율을 (1+0.06/2)^2*3/(1+0.067/2)^2*3 으로 구하는 건가요? 첫째, 왜 이렇게 생존율을 구하는지 이해가 가지 않구요 둘째, 왜 6%와 6.7%를 2로 나누어서, semi annual 로 계산해줬는지도 이해가 가지 않습니다. 마지막으로, 문제에서 Expected loss as a percentage를 구하라고 했는데 답에서는 그냥 PD를 썼던데요, 이 문제에서 LGD=1로 봐서 그런건가요? 답변부탁드립니다. |
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