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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Part 2 BOOK 3 관련 질문입니다. (김용규 강사님) | 등록일 | 2015-11-05 |
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BOOK 3 252p BASEL 2.5관련 질문입니다 이 페이지 전반적으로 이해가 되지 않아서요 몇가지 질문을 올립니다 1. Trading Book과 Banking Book의 차이가 정확히 무엇인지 궁금합니다 설명을 딱히 하지 않고 지나가셨는데 첫번째 문단에 보면 금융위기 전에 Capital charge for trading book 이 banking book 의 capital charge보다 낮게 계산되어있다고 나와있구요 그것을 시정하기 위해 IRC를 도입했다고 나오는데요 개념을 이해하려면 Trading book과 Banking book의 차이를 아는게 필요할거 같아서요 2. 그리고 강사님께서 IRC가 SRC를 대체하는 개념이라고 하셨는데 그게 아닌거 같아서 확인을 하고 싶습니다 252p 맨 마지막단락을 보면 CRM이 SRC와 IRC를 대체하는 single capital charge라고 나오더라구요 강사님께서 강의에서 말씀하신게 맞는지 아니면 책에 나온게 맞는지 확인 부탁드립니다 3. 강사님께서 강의중에 SRC가 spread의 constant한것을 가정한다고 말씀하셨는데 LO56.2 맨 마지막 단락을 보면 SRC captures changing credit spreads라고 나오거든요 또 LO56.2를 보면 IRC는 오히려 constant spread를 가정하는것 처럼 보이더라구요 제가 그렇게 생각한 이유는 Rebalancing을 Basel에서 AA bond가 downgrade되었을때 그것을 새로운 AA bond로 대체하기를 요구했고 이런 rebalancing이 small loss는 일으키지만 likelihood of default는 줄인다고 나와있거든요 제가 이해하는게 맞는지 확인 부탁드립니다 솔직히 저도 읽으면서 무슨 설명을 써놓은 것인지 조금 확실치 않아서 질문 올립니다 빠른 답변 부탁드립니다 |
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