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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | FRM part2 BOOK3 김용규 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2015-11-01 |
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89페이지 보면 LVaR to VaR비율 관련해서 나오는데요 LVaR to VaR = 1+ spread / 2*[1-exp(-표준편차*Z)] 이 식이 의미하고 있는 바에 대해서 설명하고 있는데요 이 단락 마지막에 보면 holding period가 줄어들때 liquidity adjustment 가 늘어난다고 하는데 대체 식의 어느 부분이 hodling period에 대한 설명인지 모르겠어서요 그리고 왜 holding period가 줄어들때 왜 LVaR to VaR비율이 늘어나는지도 이해가 가지 않습니다 답변 부탁드립니다. |