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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 질문 | 등록일 | 2015-09-06 |
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frm1 book3 pg 139 Example: valueing an interest rate swap / 김종곤 강사님께 여쭙고 싶습니다. pg 139 Example: valueing an interest rate swap 을 보면, 수업때도 언급하셨지만, 풀이를 보면 Floating rate cash flow는 discrete 하고 fixed rate cash flow는 continuous 하게 비일관적으로 푼 게 보입니다. 비슷한 유형이 출제된다면 이와 같은 방식으로 풀어야 하나요? 아니면 continuous 하게 discrete 하게 다 풀어보는 수 밖에 없나요? 아니면 실제 문제에서는 더 정확하게 조건이 명시될까요? |
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