2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 질문드립니다. | 등록일 | 2015-09-03 |
|---|---|---|---|
|
frm2 book1 market risk , 이두열 강사님, pg 59 안녕하세요 선생님. 컨셉체커5번에 보면, Expected shortfall 이나 VaR의 generalized version인 spectral risk measures 은 ES에 비해 have better smoothness properties when weighting observation이라고 합니다. 그런데요 Risk spectrum 은 손실함수에서 quantile 별로 가중 평균을 구할 수 있는 함수라고 배웠던 것 같은데 그렇다면 이 함수에서 weight가 최대한 smoothing 된 special case가 Expected shortfall아닌가요? ES는 weight가 다 같으니까요. 왜 ES에 비해 Spectral risk measure가 better smoothness properties 를 가지는 지 알려주시면 감사드리겠습니다. 감사합니다. |
|||
