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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 강사님 frm part2 credit risk 질문드립니다. | 등록일 | 2015-09-02 |
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p 43에서 강사님은 E(ROA)를 (u-1/2시그마)로 정의하셨는데 교재에선 그냥 u로 정의하고 있네요 어떤게 맞는 설명인가요? 또 p83에서 Mark to market risk가 market risk의 한 부분이라고 하셨는데 책은 credit risk의 일부분이라 하네요 제가 책 내용해석을 잘못한건가요? (this specific credit risk is referred to as mark to market risk) p69 에서는 Total rate of return swaps 를 설명하시는데 궁금한 점이 한가지 있습니다. 구지 왜 swap bank는 자기가 reference asset을 사면 되는걸 스왑거래를 해서 그런 리스크를 떠안나요? |
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