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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | sensitivity analysis | 등록일 | 2015-08-19 |
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frm1 - book4 - stress testing 에서 sensitivity analysis 관련해서 이두열 강사님꼐 여쭙고 싶습니다. senstivity 단원에서 강사님께 배울떄는 sensitivity analysis가 input risk factor에 대한 output의 변화 뿐 아니라 value 모형이 바뀌었을 때의 output 변화까지 보는 것이 sentivity analysis라고 배웠습니다. 그리고 75pg 의 해당 부분에서 volatility 와 correlation도 critical input이라고 쓰여있습니다. 그런데 pg 84에서 stress testing scenarios 의 두 번째 weakness를 보면 sensitivity analysis does not take into account the feedback effect resulting from correlation ~~~ & focuses only on the impact of a shock on a single factor at a point in time while holding all other factors constant 라고 써있습니다. 1. 이 설명은 stress testing 중 unidimensional analysis의 설명이 아닌가요? 그럼 sensitivity analysis 는 unidimensional analysis stress test의 일종으로 볼 수 있는 건가요? 2. 그런데 75pg 부분에서 sensitivity analysis는 input으로 correlation도 고려한다고 되어있는데 왜 85pg 부분에서는 sensitivity analysis 가 feedback effect를 고려하지 못한다고 되어있나요? 횡설수설스러워서 죄송합니다. 답변부탁드립니다 감사합니다. |
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