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| 제목 | Market리스크, 16강 이두열강사님께 질문드립니다 | 등록일 | 2015-08-14 |
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토픽7 p71페이지 설명하실때 마지막 문단에서요 2005년 General Motors와 Ford의 레이팅이 투기등급으로 떨어지면서 '로'가 하락하여 short equity tranche,와 long mezznie tranche로 헷지전략으로 먹던게 오히려 더 큰 손실을 야기했다고 말씀하셧는데 제네럴모터스와 포드의 레이팅이 투기등급으로 떨어지면 왜 CDO자산들간의 '로'가 하락하나요? 레이팅이 다운그레이드되면 부도쪽으로 움직이는 상관관계는 올라갈것이라고 생각이되서요 |
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