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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | Quantitative Analysis -Auto Regressive process관련 질문 | 등록일 | 2015-07-24 |
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E(Yt-τ*Yt) = E(ΦYt-τ * Yt-1) + E(Yt-τ * εt) 에서 E(Yt-τ * εt)=0 가 이해가 잘 되지 않습니다. Expected Value 라는 것은 correlation이 아닌, 단순 연산의 추정치인데, 여기서 independent하다고 왜 0으로 되는지 궁금합니다. (아, 그리고 Yt-τ 와 εt가 independent 하다는 것은 , 시간이 차이가 나기 때문인가요?) 또, 수업 내용중에 Cov(Yt , Yt-τ) = ΦCov(Yt-1, Yt-τ) 가 되는 것은 이해가되는데, Cov(Yt , Yt-τ-1) = ΦCov(Yt, Yt-τ)는 잘 이해가 되지 않습니다. 이것과 관련해 교수님이 올려놓으신 답변을 보았는데, 이해가 되지 않아서요 ㅜ 좀더 자세한 설명 부탁드립니다. |