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제목 | Part2 Book1 page13, 35 질문드립니다 / 이두열 강사님 | 등록일 | 2015-07-23 |
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1. page 13 문제 2입니다. 만약 VaR 값이 3.5라고 가정한다면, 95% 확률로 최대 3.5까지 잃을수 있다는 말입니다. 그럼 VaR값이 -3.5라면 95% 확률로 최소 3.5를 벌수 있다는 의미입니까? 2. page 35 Kupiec model에서 95% cofidence level을 사용한다는 말은 Kupiec이 그냥 정해놓은 기준입니까? 뒷장의 97.5% 99%에서도 3.84를 기준으로 쓴다는말과 연결하여 그 내용이 이해되지 않습니다. |