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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Quantative analysis p229 yule walker equation 질문드립니다.(심희정 강사님) | 등록일 | 2015-07-13 |
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Yule- Walker Equation 설명해주 실때 E(Yt-τ*Yt) = E(ΦYt-τ * Yt-1) + E(Yt?τ * εt) 이 식에서 E(Yt?τ * εt)=0 이 되는 것은 알겠는데 E(Yt-τ*Yt) = E(ΦYt-τ * Yt-1) 이 식이 어떻게 Cov(Yt , Yt-τ-1) = ΦCov(Yt, Yt-τ) 이 되는 지 잘 이해가 되지 않습니다. 시험에는 필요없는 증명인 건지.. |
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