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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Part1 Book4, page57 질문있습니다 / 이두열 강사님 | 등록일 | 2015-06-29 |
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delta-normal과 full revaluation모두 non-linear에 적용가능합니다. 그런데 delta-normal의 delta와 gamma만으로 option embeded bond나 MBS에 적용하기는 어려운것으로 알고 있습니다. (Not well-behaverd) 그렇다면 문제 4번에서 2번째 revaluation approach가 MBS나 options with embeded features 에 가장 most appropriate한 방법이지 않습니까? 혹시 제가 잘못알고 있는 것인지 궁금합니다. |
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