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| 제목 | Part1, Book4, page25, conditional,unconditional에 대해 질문 드립니다 / 이두열 강사님 | 등록일 | 2015-06-29 |
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강사님께서 여기서는 conditonal이 normal distribution이고, unconditional은 아니다 라고 외우라고 하셨는데, 책을 읽어보니 너무 혼동됩니다. If the mean and standard deviation are the same for asset retruns for any given day, the distribution of return is referred to as an unconditonal distribution of asset returns. However, different market or economic conditoins may cause the mean and variance of the return distrivuton to change over time. In such cases, the return distribution is referred to as a conditonal distriution. 이라고 page25 하단에 나와있는데 죄송하지만 한번 더 설명 부탁드립니다. 그리고 regime-switching volatility model을 이용하여 unconditional하며 time varying한 것을 conditonal하게 바꾸어 주는 것인가요? |
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