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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | duration hedge ratio 에서 분모 F 구하기 | 등록일 | 2015-05-18 |
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안녕하세요- part1, book3 2014버전 책을 보면 듀레이션 헷지 ratio 구할때 분모 식이 F x Df인데요,, 여기서 futures position 의 contract value, 즉 F를 구하는 방법 질문드립니다. 127쪽 문제 분모의 식 중 F인 105,281.25는 어떻게 나온건가요? Quoted future price 에 1000을 곱한 수 같은데,, 포트폴리오 밸류인 100mil dollar를 contract size 100,000으로 나눠서 1000을 곱해주는 건가요? 아니면 무조건 QFP에 1000을 곱하면 되는 건가요? 130쪽 1번 문제도 해설을 보면 분모의 F를 구할때 QFP x 1000 을 해서 100,406.25가 나오긴 하는데,, 이 문제는 또 포트폴리오 밸류 30 mil dollar를 contract size100,000로 나누면 1000이 아닌 30이 나오네여.. 무조건 QFP에1000을 곱해서 분모의 F를 구하면 되는 것인지,, 만약 틀렸으면 어떻게 구하는건지 궁금합니다 답변 감사드립나다-- |
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