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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Part1 testbank valuation and risk model 29번 177번 문제 이두열강사님 | 등록일 | 2015-05-13 |
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29번문제에서 portfolio의 평균과 s.d.를 구하고 나서 VAR을 구하는 것보다 stock A, B 각각의 VAR을 구해서 그거로 구하는 방법이 낫다고 하셧는데 여기서 각각의 stock 의 평균값이 있어서 그런지 답이 다르게 나옵니다 오히려 쓰지말라는 방법으로 풀엇을때 답이 제대로 나옵니다 또 이문제와 비슷하게 177번 문제에서도 평균이 잇어서 평균을 계산해서 각각의 VAR값을 구해서 포트폴리오의 VAR값을 추정하려 했더니 이번에는 해설을 보니 평균을 무시한채 volatility랑 value 신뢰도 값만을 써서 구하더군요 너무 헷갈려서 질문했습니다 ㅠㅠ |
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