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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | credit spread관련 질문드립니다. | 등록일 | 2015-05-13 |
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credit spread구조는 default risk premium+liquidity risk premium+inverstor's risk preference에 대한 프리미엄이라고 배웠습니다. 만약 투자자가 CDS를 샀다면 default risk가 0이 되는건가요 liqudity risk가 0이되는 건가요? |