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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | 테벵 파트 2 질문입니다 | 등록일 | 2015-05-11 |
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제 5장 Risk & Investment Management 56번 문제에서, 왜 expected return은 쓰지 않는 것입니까 ? portfolio의 expected return도 각각의 자산들의 expected return에 투자 가중치를 곱해서 다 더해준 것으로 구할 수 있으니 이를 VaR 계산식에 넣어야 되는 것 아닌가요 ? |