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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Credit risk/Test bank #92번/김종곤 강사님 | 등록일 | 2015-04-29 |
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92번 문제에서 the prob of survival in the first year followed by a default in the second year을 구하는 건데 hazard rate으로 구해보면 T=1 CDP : 0.09516 SR: 0.90484 T=2 CDP : 0.18127 SR: 0.81873 이렇게 나옵니다. 첫 해에는 살았는데 두번째 해에 default 날 확률은 0.08611/0.90484 이렇게 구하는 거 아닌가요? 이 문제에 대한 해설은 왜 0.18127 - 0.09516으로 나와있나요? 자세한 답변 부탁드립니다. 감사합니다. |
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