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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | part1 book3, 김종곤 강사님질문있습니다.(p225,concept check) | 등록일 | 2015-04-22 |
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1. 2번 cash and carry arbitrage에서 Ft와 St(4달러) 사이의 가격차가 발생하게 될 경우 왜 a번은 arbitrage에 해당이 되고, 나머지는 안되는지 궁금합니다. 일단, a번은 빌려서 soybean사서 을 빌려주고 다시 되팔 때 주어지지 않은 ft와 St(4달러) 사이에 가격차가 발생할 경우 arbitrage기회를 노릴 수 있다는 것이라고 이해했는데 맞는지 궁금합니다. 그리고 b번은 soybean을 현물에서 팔고, long forward 포지션을 취하게 되면, St와 Ft 가격차가 발생할 경우 무조건 arbitrage 기회를 노릴 수 있는것 아닌가요? c,d 또한 비슷한 맥락으로 이해해서 결국 St(4달러), Ft 사이에 가격차가 발생한다면 abcd모두 해당되는것 아닌가요? 잘 이해가 안됩니다 2. 5번에서 basis risk에 관한 질문입니다. basis risk에 대해 델타basis가 일정하다면 risk는 발생하지 않는다로 이해했습니다. 해설에서 각 경우마다 basis risk를 유발하는 조건이 다르다고 표현된 것 같은데, 각 경우가 어떻게 basis risk에 해당되고 또 어떻게 다른지 잘 모르겠습니다. 항상 좋은 강의감사드립니다 |
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