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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 이두열교수님께 질문드립니다. measure of financial risk 부분 | 등록일 | 2015-04-22 |
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expected shortball부분 설명하실때 예시로 드신 부분 질문합니다. Expected shortball은 어떤 분포이던간에 계산값이 한상 subadditivity를 만족시키기에 convex하다고 설명해주셨는데요. VaR의 경우 설명하시면서 예시로 드신것이 Mean variance의 위험지표(표준편차)를 VaR로 변환해보면 수익률분포가 어떤 분포를 가질지 모르기에 convex할지 안할지 알 수 없다고 하셨는데요. 앞에서 Mean variance배울때 eliptical분포를 따른다고 했고, eliptical분포인걸 VaR로 변환할경우 분포가 eliptical 하지 않게 되는 건가요? (VaR이 subadditivity를 따르지 않을때는 분포가 eliptical 하지 않을 경우만이니까요.) |
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