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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Book3 슈웨이져 교재 오류 질문 | 등록일 | 2015-04-14 |
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2015 FRM Part1 Book3 Financial markets and products P.196에 zero-cost package의 예시로 zero cost short collar 가 나와 있는데 short collar = long stock + long standard put + short standard call 이라고 설명하고 있습니다. 그런데 이건 long collar 설명하려고 한거 같은데 슈웨이져 교재의 오류일까요? long stock position과 함께 protective put을 사고 풋옵션 비용을 줄이기 위해 out-of-the-money covered call을 매도하는 전략은 long collar로 알고 있거든요 ㅠㅠ #. short collar = short stock + long protective call + short covered put |
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