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제목 | FRM part2 Risk management &inventment management 문의(김종곤 강사님) | 등록일 | 2015-04-03 |
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2014 버젼 book 4 의 p29쪽에서 example 문제에 대한 질문입니다. incremental VaR를 구하는 과정에서 MVaR를 통해서 구할때, Z*표준편차*A의 베타 식을 도입해서 풀다보면 강사님께서 설명해주신 기존 P/F의 VaR/ P/F의 가치를 이용해서 푸는 것과는 다른 결과값이 나옵니다. 이런 경우 어떻게 접근해야하죠? 그리고 MVaR를 통해서 Increamental VaR를 구할 때는 10,000달러를 더하기 전의 %로 나타낸 VaR 로 문제를 풀어주셨는데, 이게 맞는지 여쭤보고싶습니다. 질문이 좀 이상하긴 한데.. 혹시 가능하시면 전체 풀이과정도 함께 올려주시면 감사하겠습니다 감사합니다. |