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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | part1-book3 (57쪽) example 질문 | 등록일 | 2015-03-27 |
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2014년도 교재 (part1) 과목명은 financial markets and products 57쪽 example 3번과 4번 질문입니다. 두 문제 모두 hedge를 하려고 long put을 했는데요,, long put의 profit을 구하는 식 "payoff-프리미엄"으로 풀면 틀리네요!!? 저는 이렇게 풀었고, 3. payoff-프리미엄 = max(0,30-25)-1.5 = 3.5달러 4. payoff-프리미엄 = max(0,30-35)-1.5 = -1.5 달러 Answer에는 3,4번 모두 "max(0,X-S만기) - 프리미엄" 앞에 "S만기-S0"를 써놓았네요. 'S만기-S0'은 왜 붙나요??,,, 제 풀이는 뭐가 틀린건지 모르겠습니다... 어떤 상황일 때 저와 같은 방식으로 풀고, 어떤 상황일때 answer와 같이 풀어야 하나용....? 빠른 답변 부탁드릴게요~ 감사합니다~~ |
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