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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2015-03-20 |
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안녕하세요? FRM PART1을 공부하고 있는 학생입니다. 2014년도 교재 Book 4, p.311에서 29번과 관련하여 질문이 있습니다. 문제 중간에 보면, Assuming the value of your stock portfolio decreases, which strategy would you implement to protect your portfolio?라고 써있는데요.. 강사님께 Book 1에서, Long Call은 주가가 100보다 올라가면 당첨금 받는 구조 Short Call은 당첨금 주는 구조 Long Put은 주가가 100보다 내려가면 당첨금 받는 구조 Short Put은 당첨금 주는 구조 라고 배웠던 것이 기억납니다. -저는 주가가 내려가는 방향이니까 put option을 생각했고, protect your portfolio라고 해서 반대 position을 취하는 것 까지 생각했습니다. 그런데 왜 답은 D (sell put)만 되고, C (Buy put)는 아닌 것인지 궁금합니다. 답변 꼭 달아주세요~ 감사합니다. 좋은하루 보내세요^^ |
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