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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 심희정강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2015-03-05 |
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안녕하세요 LV1 book2의 새로운 챕터 topic 20(p131-133)에 관련하여 질문이 있습니다. (2015 notes) 아직 동영상이 업로드 되지않았지만 시험기간은 다가오는 관계로 혼자 공부하고 있는데, EWMA&GARCH(1,1) modeld의 equation의 notation의 이해가 되지 않습니다.(p131-133) 먼저 EWMA에서 X(n-1)*Y(n-1)을 % change for variable on day n-1으로 설명하고 있는데 GARCH model에서는 most recent obsevation on covariance라고 설명되어있습니다. EWMA가 GARCH model의 special case인것을 고려하면 같은 값이여야 한다고 생각하는데요, 정확히 이 notation이 의미하는 바를 알고 싶습니다. 그리고 most recent covariance estiamte 와 most recent obsevation on covariance의 차이점도 알고싶습니다. most recent obs. on covariance는 covariance를 based on한 recent obsevation인지... 많이 헷갈리네요. 마지막으로 p133의 example에서 왜 제곱을 하는지도 알고싶습니다,. 감사합니다. |
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