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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤 강사님께 문의있습니다. | 등록일 | 2015-03-02 |
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Hedging strategies using futures (ch35 2015 ver) three sources of basis risk 중 changes in the cost of carry에서 질문있습니다. 예시에는 an increase in the intrest rates increases the opportunity cost of holidng the asset, so the cost of carry and, hence, the basis of the contract rises.라고 되어있는데요 저의 understanding으로는 cost of carry가 increase 되면, F(t)=S(t)*exp((r+u)*(T-t))를 생각해서 Future price는 정해져있어서 움직일수 없으므로 spot price가 낮아지지 않을까라고 예상이 되는데 그렇게 된다면 basis가 작아지는 거 아닌가요? |
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