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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | frm part 1 book4 299쪽 6번문제 질문입니다. | 등록일 | 2015-02-23 |
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포트폴리오의 duration은 각 채권의 duration을 각각의 weight를 곱해서 더한 것이라고 알고 있습니다. 여기서 포트폴리오의 effective duration을 구하는데 각 채권의 weight를 구하는 법을 모르겠습니다. 9.86을 전체 포트폴리오 가치로 하고 각각의 par value를 9.86으로 나눠서 weight를 구한 것처럼 해설에는 나와있는데 이부분이 이해가 가지 않아 질문드립니다. par value와 mkt price로 weight를 구할 수 있다면 어떻게 구하는지 왜 그것이 weight가 되는지 설명해주시면 감사하겠습니다. |
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