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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 파트1, 북3, 김종곤강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2015-02-10 |
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1. P108, 첫번째 줄에서 A single clearinghouse is the counterparty to all futures contracts. Forwards are contracts with the originating counterparty. 이거.. 의미가 잘 파악이 안됩니다. 2. P112, Equation7, 8에서 However, when the owner of these assets is reluctant to sell the asset, Equation 5 and 6 are replaced by F0=<(S0+U)e^rt F0=<S0e^(r+u)t 라 되어있는데, 이것역시 의미가 파악이 잘 되지 않습니다. 3. P 113, 밑에서 12번째줄에서, As shown in the previous discussion on commidity futures, if the cost of carrying the asset is greater than the convenience yield it is ideal for the short position to deliver the contract early. 이게, 조금 이해가 가지 않습니다. cost of carrying이 보유편익보다 크면, 선물가격이 지속적으로 오르는 상황인데, 숏포지션 입장은 선물가격을 얻고 자산을 파는 입장인데, 선물가격이 지속적으로 오르므로, 나중에 파는 것이 더 유리하지 않나요?? 4. 강의 필기중, F0(T)<E0(S)가, short hedger`s market F0(T)>E0(S)가, long hedger`s market 이라고 말씀해주셨는데, 왜, 숏헷저의 시장, 롱헷져의 시장이라 표현하신지 잘 모르겠습니다. 항상 양질의 강의 감사합니다. |
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