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제목 | 파트2 북2 p.60 질문드립니다. | 등록일 | 2014-11-03 |
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MERTON 모형에서 위험 채권의 가치를 (무위험 채권의 현가-풋옵션의 가치) 로 정의하는데 그렇다면 풋옵션의 가치는 EL의 현재 가치로 보는게 맞지 않나요? 그렇다면 풋옵션의 현가를 다시 미래가치로 환산한 p.60 의 마지막식은 LGD 보다는 EXPECTED LOSS 에 가까워 보이는데 왜 LGD로 정의하나요 |