2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 이두열 강사님께 질문이 있습니다. | 등록일 | 2014-10-05 |
|---|---|---|---|
|
part1 book4 97p에서 implied volatility에 대해서 강의 하실때 변동성은 옵션에 대해 호재라고 하셨습니다. 시험과는 약간 관계없지만 그래도 의문점이 드는게 만약 현시점에서 행사가 보다 주가가 훨씬 높은 가격을 형성하고 있다고 가정할때 과거의 주가가 이이상이었던 적이 1%라고 가정하고 밑에 가격에 99%를 차지한다고 가정할때, 여기서 변동성이 커 진다면 호재가 아니라 악재 아닙니까? 주가가 행사가 밑으로 가는 것은 아예 배제하고 이익이 무조건 난다고 가정 했을때 변동성이 커지면 위로 올라갈 확률은 매우 적고 아래로 내려갈 확률이 매우 높다면 변동성증가는 악재라고 생각되어서 질문 을 남기게 되었습니다. 이패스의 절대꿀성대 이두열 강사님 항상 건승하십시오 |
|||
