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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Sch book 3. Past FRM exam questions 29 | 등록일 | 2014-10-04 |
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안녕하세요. on the OTC market there are two options available on microsoft stock: a European put with premium of usd 2.25 and an American call option with premium of usd 0.45. Both options have a strike price of usd 24 and an expiration date 3 months from now. Microsofts stock price is currently at usd 22 and no dividend is due during the next 6 months. Assuming that there is no arbitrage opportunity, which of the following choices is closest to the level of the risk free rate? 문제는 위와같습니다. 어렵진 않은것같은데 제가 e 몇r승을 어떻게 풀어내는지를 잘모르겠어서요. 해답지에서는 -23.79= -24e -0.25r승 이렇게 나오고 바로 r=3.52% 이렇게 나오는데 그 중간과장만 한번 풀어주실수있으신지요? 부탁드립니다 |
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