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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Foundations of Risk Management& Schweser & 김종곤 강사님 | 등록일 | 2014-09-11 |
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안녕하세요. 강의 한번 듣고 Schweser 노트 읽어보고 있습니다. 정확히 CLM 과 CAPM 과 SML 의 차이점을 제가 잘 이해를 하고 있는건지 확인 부탁드리기 위해서 질문 올립니다. 좀 헷갈려서요. (1) CML 은 허구의 세상에서나 존재하는 오로지 risk free asset 과 market security 로 이루어진 efficient market portfolio 의 기대 수익률을 계산하기 위한 공식 (2) CAPM 은 개별 자산이나 inefficient 한 market portfolio 기대 수익률을 계산하기 위한 공식. 이때 Beta 는 market index (3) SML 은 CAPM 과 같으나, Beta 를 well-diversified market index 위와같이 이해하고 있는게 맞은가요. CAPM의 beta 에 사용되는 market index 는 그렇다면 diversified 되지 않은 건가요(?) 점점 산으로 가고 있는 컨셉좀 잡아주시길 부탁드립니다. 위 세개의 가장 큰 차이점을 한번만 잡아주세요. 감사합니다. |
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