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| 제목 | 김종곤 교수님께 eurodollar futures에 대해 질문 드립니다. | 등록일 | 2014-09-09 |
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안녕하세요 강사님 다름이 아니라 book3에 topic28 interest futures 중 eurodollar futures에 대해 여쭤볼것이 있어서 이렇게 글을 올리게 되었습니다. 강사님께서 강의를 해주실 때 eurodollor futures를 정의 해주실 때 F(T)= 100-3M libor forward rate 라고 하셨습니다. 교재에는 구체적인 수식으로 $10,000[100-(0.25)(100-Z)]라고 나왔습니다. 제가 여쭤보고 싶은 부분의 교수님이 설명해주시는 100-3M libor forward rate 와 100-(0.25)(100-Z)와 동일하다고 이해하고 그래서 3M libor forward rate가 (0.25)(100-Z) 부분이라고 이해했는데 그러면 3M libor forward rate도 discount rate가 나누는게 아니라 T- Bill 처럼 차감해서 하는 건가요? |
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