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| 제목 | 유극렬 강사님께 spot rate에 대해 질문이 있습니다. | 등록일 | 2014-08-26 |
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안녕하세요 강사님^^. 인강을 들으면서 이해가 가지 않는 부분이 있어서 질문 올립니다. 강사님께서 YTM과 Spot rate에 대해서 알려주실때 zero coupon bond 의 경우를 들어서 설명해 주시면서 할인은 spot금리로 하고, 그때의 spot금리가 즉 zero coupon bond의 YTM이나 마찬가지다. 라고 말씀해 주셨는데요.. 왜 굳이 SPOT금리로 할인을 해줘야하는지..잘 이해가 가지 않습니다. 어차피 zero coupon은 다른기간에 현금흐름이 발생하 지 안잖아요.. 3년 만기라 치면 1.2 기간에 대해 CF가 0 이라고 가정하고 3년의 YTM을 적용하면 안되는건가요? 참고로 설명하실때의 YTM은 1,2,3,년 각 6%,7%,8% 였고, SPOT금리는 6%,9%,10% 였습니다. |
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