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| 제목 | 김종곤 강사님께 질문 있습니다. | 등록일 | 2014-08-13 |
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Book1 Topic 10 관련하여 질문드립니다. p.103 에 보면 OIS의 Credit risk는 overnight rate 와 counterparty의 디폴트 가능성의 함수라고 나와있습니다. p.104에 보면 f= f(nd) - CVA + DVA 라고 나와 있는데 저기서 no default portfolio는 OIS로 할인한 것이라고 하셨고 CVA(credit value adjustment)가 counterparty risk라고 하셨습니다. 근데 OIS에는 이미 거래상대방 위험이 포함되어 있는데 OIS로 할인한 포트폴리오가 왜 no default 포트폴리오고 또 왜 거래상대방 위험을 CVA로 조정해주는 건가요? OIS에서 이미 거래상대방위험이 할인되지 않았나요? 감사합니다. |
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