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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 이두열 감사님께 정규분포에 대해 질문올립니다. | 등록일 | 2014-08-12 |
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안녕하세요ㅗ.. 파트 1 퀀트 강의중에서 로그노말 분포를 설명하시면서 자산의 가격은 로그노말 분포를 따른다고 하시면서 log(t시점 가격) = log(0시점 가격)+수익률 여기서 수익률이 정규분포를 따르니 t시점 가격도 평균이 log(0시점가격)+뮤 분산은 그대로 인 정규분포를 따른다고 하셨는데요.. 정규분포에 상수를 더해주거나 빼주면 평균과 분산은 어떻게 변화되는지 알고싶습니다. |
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